银行风险管理大纲
一、不可不知的问题
l 危机是如何发生的？
l 商业银行风险管理着眼点
二、商业银行风险管理
l 商业银行的风险防范对象
l 内部风险中的制度与硬件风险
组织与人员漏洞
合同漏洞
工具产品漏洞
系统漏洞
操作执行漏洞
二、风险的特质
l 案例分析
2008年美国雷曼兄弟公司破产的背后真正动因。
美国国际集团的风风雨雨。
l 高管风险意识淡薄
l 员工风险意识淡薄
l 机构风险意识淡薄
l 案例分析：山西省“建国以来最大的金融诈骗案”
三、风险的成因
l 风险管理责任缺失
产权不明晰导致管理责任缺失。
高管为取得政绩而采取短期行为
l 案例分析：中行豪林公寓骗贷案
l 经营管理机制不完善
l 经理层往往集决策、执行、监督等权力于一身
案例分析：2006年9月湖南某商业银行操作员将5万元打成5000万元划出。
四、目前风险管理的问题
l 风险管理结构失衡
l 风险管理手段落后
五、风险管理战略
l 是承担风险,还是规避风险
l 进取还是保守或者相对稳健的经营战略
l 采取规模经营模式，还是选择以价值创造为目标的经营模式
l 选定的目标客户群体，风险与收益如何平衡
l 国外先进银行的风险管理战略
六、风险管理文化
l 如何将理念化为制度和融入系统
l 从单纯风险控制向服务性风险管理转换
l 由信用风险向信用、市场、操作性风险转变
l 由直接管理向直接、间接管理相结合转变
l 由定性分析向定性、定量分析相结合转变
l 风险度量方式：由浅度度量向模型深度度量方式转变
l 风险管理组织架构：由层级管理向垂直管理转化
l 由资本粗放管理向资本精细化管理转变
七、国际风险管理方法
l 国际银行业风险管理发展历程
l 市场风险测量新方法
l 银行业绩衡量与资本配置方法
l 风险价值法
l 上市银行如何控制风险
l 案例：花旗银行风险管理分析
中信银行风险管理分析
摩根大通银行风险管理分析
八、银行贷款风险管理
l 对信用风险的管理
l 国内信用系统的应用与实际对接
l 商业信贷管理
l 对消费者信贷管理
l 商业房地产信贷管理
l 国内外银行贷款管理
九、商业银行并购风险管理
